Python Back Testing Forex

bt - flessibile backtesting per Python Qual è bt bt è un framework flessibile per backtesting Python utilizzato per testare strategie di trading quantitative. Backtesting è il processo di testare una strategia per un dato insieme di dati. Questo quadro permette di creare facilmente strategie che mix and match diverso Algos. Ha lo scopo di favorire la creazione di blocchi facilmente verificabili, riutilizzabili e flessibili della logica strategia per facilitare il rapido sviluppo di strategie di trading complesse. L'obiettivo: salvare quants da re-inventare la ruota e far loro si concentrano sulla parte importante del lavoro - sviluppo della strategia. bt è codificato in Python e si unisce un ecosistema vibrante e ricco per l'analisi dei dati. Esistono numerose librerie per l'apprendimento automatico, l'elaborazione dei segnali e le statistiche e possono essere sfruttati per evitare re-inventare la ruota - qualcosa che accade troppo spesso quando si usano altri linguaggi che don8217t avere la stessa ricchezza di alta qualità, progetti open-source. bt è costruito in cima a ffn - una libreria di funzioni finanziarie per Python. Check it out un esempio veloce Ecco un breve assaggio di BT: una semplice strategia Backtest Let8217s creare una strategia semplice. Creeremo un riequilibrio mensile a lungo unica strategia, dove abbiamo posto pesi uguali su ogni risorsa nel nostro universo di attività. In primo luogo, si scarica alcuni dati. Per impostazione predefinita, bt. get (alias per ffn. get) scarica il ciclo prossima da Yahoo Finance. Noi scaricare alcuni dati a partire dal 1 gennaio 2010 ai fini di questa demo. Una volta che abbiamo i nostri dati, creeremo la nostra strategia. L'oggetto strategia contiene la logica di strategia combinando vari Algos. Infine, creeremo un Backtest. che è la combinazione logica di una strategia con un set di dati. Una volta fatto questo, siamo in grado di eseguire il backtest e analizzare i risultati. Ora siamo in grado di analizzare i risultati del nostro backtest. L'oggetto risultato è un wrapper sottile intorno ffn. GroupStats che aggiunge alcune methods. It039s helper possibile la mia risposta non è per quanto riguarda l'argomento. ma Doesn039t ti sembra che nel caso della registrazione del profilo e la scelta di scambio è necessario prestare attenzione ai ai fondamenti intendo migliorare la destrezza di trattare, e anche il corso di sistemi di scambio di una persona molto esperto può produrre il suo propri indicatori o anche automatizza commerciali in ogni caso, tutti questi poggia su una cosa importante che tutti, senza eccezione, devono imparare: sulla piattaforma di trading si può studiare le recensioni o approbate le piattaforme più popolari da soli. Io proporrei di sperimentarle assolutamente gratuito e test: 169 Visualizzazioni middot Not for Reproduction Qual è la strategia migliore per il commercio USDINR nel forex Dove posso vivere prova una strategia di trading che esegue molto bene quando backtested C'è un limite di tempo per il breve termine e gli investimenti a lungo termine Come faccio ad usare una strategia di arbitraggio nel forex trading esiste una strategia buy-and-hold in forex, o è l'unico modo per fare soldi commerciando Quali sono buoni tutorial su backtesting mia strategia di trading con Rexcel